¿Qué es el sobreajuste?
El sobreajuste es un error de modelado que ocurre cuando una función se ajusta demasiado a un conjunto limitado de puntos de datos. El ajuste excesivo del modelo generalmente toma la forma de hacer un modelo demasiado complejo para explicar las idiosincrasias en los datos en estudio.
en realidad, los datos a menudo estudiados tienen algún grado de error o ruido aleatorio dentro de ellos. por lo tanto, intentar hacer que el modelo se ajuste demasiado a datos ligeramente inexactos puede infectar el modelo con errores sustanciales y reducir su poder predictivo.
conclusiones clave
- El sobreajuste es un error de modelado que ocurre cuando una función se ajusta demasiado a un conjunto limitado de puntos de datos.
- Los profesionales financieros siempre deben ser conscientes de los peligros de sobreajustar un modelo basado en datos limitados.
entender el sobreajuste
Por ejemplo, un problema común es utilizar algoritmos informáticos para buscar bases de datos extensas de datos históricos del mercado con el fin de encontrar patrones. dado suficiente estudio, a menudo es posible desarrollar teoremas elaborados que parecen predecir cosas como los rendimientos en el mercado de valores con gran precisión.
sin embargo, cuando se aplica a datos fuera de la muestra, es probable que tales teoremas resulten ser simplemente el sobreajuste de un modelo a lo que en realidad eran solo casos fortuitos. En todos los casos, es importante probar un modelo con datos que están fuera de la muestra utilizada para desarrollarlo.
Los profesionales financieros siempre deben ser conscientes de los peligros de sobreajustar un modelo basado en datos limitados.