¿Qué es una función de densidad de probabilidad (pdf)?
La función de densidad de probabilidad (pdf) es una expresión estadística que define una distribución de probabilidad (la probabilidad de un resultado) para una variable aleatoria discreta (por ejemplo, un stock o etf) en lugar de una variable aleatoria continua. La diferencia entre una variable aleatoria discreta es que puede identificar un valor exacto de la variable. por ejemplo, el valor de la variable, por ejemplo, el precio de una acción, solo va dos puntos decimales más allá del decimal (por ejemplo, 52.55), mientras que una variable continua podría tener un número infinito de valores (por ejemplo, 52.5572389658 …).
cuando el pdf se representa gráficamente, el área debajo de la curva indicará el intervalo en el que caerá la variable. El área total en este intervalo del gráfico es igual a la probabilidad de que ocurra una variable aleatoria discreta. más precisamente, dado que la probabilidad absoluta de que una variable aleatoria continua que tome cualquier valor específico sea cero debido al conjunto infinito de valores posibles disponibles, el valor de un pdf se puede usar para determinar la probabilidad de que una variable aleatoria caiga dentro de un rango específico de valores.
conclusiones clave
- Las funciones de densidad de probabilidad son una medida estadística utilizada para medir el resultado probable de un valor discreto, por ejemplo, el precio de una acción o un etf.
- Los PDF se trazan en un gráfico que generalmente se asemeja a una curva de campana, con la probabilidad de que los resultados se encuentren debajo de la curva.
- una variable discreta se puede medir exactamente, mientras que una variable continua puede tener valores infinitos.
- Los archivos PDF se pueden utilizar para medir el riesgo / recompensa potencial de incluir un valor / fondo particular en una cartera.
los fundamentos de las funciones de densidad de probabilidad (pdf)
Los archivos PDF se utilizan para medir el riesgo de una seguridad particular, como una acción individual o etf. normalmente se representan en un gráfico, con una curva de campana normal que indica un riesgo de mercado neutral y una campana en cada extremo que indica mayor o menor riesgo / recompensa. una campana en el lado derecho de la curva sugiere una mayor recompensa, pero con menor probabilidad, mientras que una campana a la izquierda indica menor riesgo y menor recompensa.
Los inversores deben utilizar los archivos PDF como una de las muchas herramientas para calcular el riesgo / recompensa general en juego en sus carteras.
Un ejemplo de una función de densidad de probabilidad (pdf)
Como se indicó anteriormente, los archivos PDF son una herramienta visual representada en un gráfico basado en datos históricos. Un pdf neutral es la visualización más común, donde el riesgo es igual a la recompensa en un espectro. alguien dispuesto a correr un riesgo limitado solo buscará un rendimiento limitado y caerá en el lado izquierdo de la curva de campana a continuación. un inversor dispuesto a asumir un mayor riesgo en busca de mayores recompensas estaría en el lado derecho de la curva de campana. La mayoría de nosotros, buscando retornos promedio y riesgo promedio estaría en el centro de la curva de campana.
