Modelo de Brace Gatarek Musiela (BGM)

Abadía de Senanque en Provenza con campos de lavanda

¿Cuál es el modelo de brace gatarek musiela (bgm)?

El modelo de brace gatarek musiela (bgm) es un modelo financiero no lineal que utiliza tasas de libor para fijar el precio de los derivados de tasas de interés. el modelo brace gatarek musiela (bgm) valora los valores mediante el examen de las tasas cotizadas en el mercado. se usa con mayor frecuencia cuando se fijan precios de intercambios y capletas (una llamada al libor) en el mercado del libor.

El modelo de brace gatarek musiela también se conoce como el modelo de mercado de libor.

Comprender el modelo de brace gatarek musiela (bgm)

a diferencia del modelo de casco blanco, que usa la tasa corta instantánea, o el modelo heath-jarrow-morton (hjm), que usa la tasa de avance instantánea, el modelo del modelo gatarek musiela (bgm) solo usa tasas que son observables: adelante tasas de libor. el modelo bgm también es consistente con el modelo de black, que es una variante del modelo derivado de black-scholes ampliamente utilizado.

usos del modelo bgm

el modelo bgm puede determinar el precio de una inversión si el pago se puede dividir en tasas a plazo (rendimientos), ya que las tasas a plazo se aplican a un marco de tiempo específico y se correlacionan con otras tasas a plazo. Los inversores pueden ejecutar simulaciones utilizando las diversas volatilidades y correlaciones, y luego determinar el valor razonable descontando cupones.

La tasa de interés interbancaria de Londres es el promedio de las tasas de interés estimadas por cada uno de los principales bancos de Londres que se cobrarían si se tomaran prestados de otros bancos. generalmente se abrevia a libor o libor.