Media móvil exponencial doble (DEMA)

el promedio móvil doble exponencial es un indicador técnico introducido por patrick mulloy en su artículo de enero de 1994 “suavizando datos con promedios móviles más rápidos” en el análisis técnico de la revista stocks & commodities .

el dema usa dos promedios móviles exponenciales (emas) para eliminar el retraso, ya que algunos operadores ven el retraso como un problema. la dema se usa de manera similar a los promedios móviles tradicionales (ma). el promedio ayuda a confirmar las tendencias alcistas cuando el precio está por encima del promedio, y ayuda a confirmar las tendencias bajistas cuando el precio está por debajo del promedio. cuando el precio cruza el promedio que puede indicar un cambio de tendencia. los promedios móviles también se utilizan para indicar áreas de soporte o resistencia.

remimetrouna=2×mimetrounanorte – mimetrouna de mimetrounanortedónde:\ begin {lined} & dema = 2 \ times ema_n \ – \ ema \ text {of} ema_n \\ & \ textbf {where:} \\ & n = \ text {look-back period} \ end {alineado}​d e m a = 2 × e m an – e m a  de  e m a ndonde:

1. elija cualquier período al pasado, como cinco períodos, 15 períodos o 100 períodos.
2. calcule el ema para ese período, este es ema (n).
3. aplique un ema con el mismo período al pasado a ema (n). Esto da un ema suavizado.
4. multiplique dos veces el ema (n) y reste el ema suavizado.

Aunque el indicador se llama un promedio móvil doble exponencial, la ecuación no se basa en el uso de un factor de suavizado exponencial doble. en cambio, la ecuación duplica el ema, pero luego cancela el retraso restando un ema suavizado. Debido a la complicación de la ecuación, los cálculos de dema requieren más datos versus cálculos de ema rectos. sin embargo, las hojas de cálculo modernas y los paquetes de gráficos técnicos calculan fácilmente los demas.

los demas reaccionan más rápido que los mas tradicionales, lo que significa que es más probable que los traficantes de día y los columpios los usen. los inversores también pueden usarlos, pero dado que muchos inversores a largo plazo prefieren ser menos activos en los activos que poseen, los mas tradicionales pueden funcionar mejor.

Los demas se usan de la misma manera que los mas tradicionales. Los demas también se pueden usar para analizar la fuerza de una tendencia alcista o bajista en el precio. los operadores pueden observar el precio para cruzar la dema, o demas para cruzarse entre sí si usan múltiples demas (con diferentes períodos al pasado). la dema también puede proporcionar soporte o resistencia.

principalmente, los comerciantes observan el precio en relación con el dema para evaluar la dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia. cuando el precio está por encima de la dema y la dema está aumentando, ayuda a confirmar una tendencia alcista. cuando el precio está por debajo del dema y el dema está cayendo, eso ayuda a confirmar una tendencia bajista.

basado en lo anterior, si el precio se mueve por encima de la dema desde abajo, eso podría indicar que la tendencia bajista ha terminado y que el precio está comenzando a aumentar. Si el precio cae por debajo del dema desde arriba, eso podría indicar que la tendencia alcista ha terminado y que los precios más bajos están por llegar.

los operadores también podrían dos (o más) demas con diferentes períodos de retrospectiva en su gráfico. se pueden generar señales comerciales cuando se cruzan estas líneas. por ejemplo, un comerciante puede comprar cuando una dema de 20 períodos cruza por encima de una dema de 50 períodos. venderían cuando el período de 20 cruces vuelva a estar por debajo del período de 50. Este es un ejemplo simplificado, pero un cruce de dema es otra táctica que los traders pueden usar.

finalmente, los comerciantes pueden usar el dema para marcar áreas potenciales de soporte y resistencia. Como el dema reacciona rápidamente, esto puede no ser siempre efectivo. si ve una dema, o cualquier promedio móvil, como soporte o resistencia potencial, es importante asegurarse de que la ma realmente haya brindado soporte o resistencia en el pasado. Si el MA no ha cumplido esta función en el pasado, probablemente no lo hará en el futuro.

Como los nombres implican, el doble ema incluye el ema de un ema. el triple ema tiene un cálculo aún más complejo, que involucra un ema de un ema de un ema. el objetivo sigue siendo reducir el retraso, y el triple ema tiene incluso menos retraso que el doble.

los promedios móviles tienden a funcionar bien en los mercados de tendencia, pero proporcionan poca información cuando el precio está entrecortado o limitado. durante esos momentos, el precio se cruzará frecuentemente de un lado a otro a través de ma o dema. Es poco probable que los movimientos de precios de corta duración den como resultado señales comerciales rentables.

reducir el retraso puede ser bueno en algunas circunstancias, como cuando ocurre una reversión real del precio. el retraso reducido hace que el comerciante salga más rápido, reduciendo sus pérdidas. Sin embargo, el retraso reducido también puede dar lugar a un sobretrabajo. Esto es cuando un indicador proporciona demasiadas señales. Por ejemplo, el indicador le dice a un comerciante que venda cuando el precio solo hace un movimiento menor en su contra. el comerciante vende solo para ver el precio continuar en su dirección original. a veces el retraso es bueno, y a veces no lo es. depende de lo que el comerciante quiera de un indicador. depende del comerciante encontrar un equilibrio y determinar cuánto retraso funciona para ellos.

La dema se utiliza mejor junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio, el análisis fundamental y otros indicadores técnicos.