El mercado de acciones de pequeña capitalización de EE. UU. incluye acciones comunes de compañías en los Estados Unidos con una capitalización de mercado de entre $ 300 millones y aproximadamente $ 2 mil millones. Los principales puntos de referencia que rastrean el mercado de acciones de pequeña capitalización de EE. UU. son el índice russell 2000 y el índice de pequeña capitalización 600 de standard & poor.
Los inversores que son pesimistas con respecto a las acciones de pequeña capitalización de EE. UU. pueden ganar exposición al invertir en fondos negociados en bolsa (ETF) o ETF apalancados inversos. sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que al considerar los valores de inversión inversa no deberían mantenerlos por períodos superiores a un día, ya que los rendimientos pueden diferir sustancialmente del porcentaje de rendimiento objetivo. aquellos que deseen obtener una exposición inversa al mercado de acciones de pequeña capitalización de EE. UU. deben considerar los siguientes tres valores de inversión inversa que proporcionan exposición al índice russell 2000 y al índice de pequeña capitalización 600 de standard & poor.
proshares short smallcap600 etf
proshares short smallcap600 etf (nysearca: sbb) busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento inverso del índice s & p small-cap 600 durante un día. el fondo fue emitido por proshares el ene. 23, 2007. sbb cobra una razón de gastos netos anuales de 0.95%, que está en línea con el promedio de su categoría de fondos de inversión inversa. el fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión invirtiendo en valores derivados que su gestor de inversiones cree que, en conjunto, deberían tener rendimientos diarios similares a los de su índice de referencia. sbb mantiene principalmente permutas de índices emitidas por varias contrapartes en su índice de referencia.
Al 31 de marzo de 2016, cuando se compara con el índice russell 2000, el índice de mejor ajuste del fondo, el fondo tenía un r-cuadrado del 97,97% en los últimos tres años, lo que indica que el 97,97% de sus movimientos históricos de precios durante este período podría explicarse por movimientos en el índice de mejor ajuste. Además, tenía una beta de -0.95, lo que sugiere que se correlacionó negativamente con el índice de Russell 2000. sbb tenía una relación de nitidez de -0.91 y una desviación estándar anual promedio, o volatilidad, de 13.91%
proshares corto russell2000 etf
El proshares short russell2000 (nysearca: rwm) es un etf inverso que busca proporcionar exposición al índice russell 2000, su índice de referencia. El índice russell 2000 mide el rendimiento de las acciones de pequeña capitalización de EE. UU. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización de mercado y ajustado por flotación que consta de aproximadamente 2,000 de los componentes más pequeños en el índice russell 3000. El fondo cobra un índice anual de gastos netos del 0,95%, que está en línea con el promedio de su categoría.
Para lograr su objetivo de inversión de proporcionar resultados de inversión que correspondan a la inversa del rendimiento diario del índice, el fondo invierte principalmente en permutas de índices sobre el índice de referencia. Al 31 de marzo de 2016, cuando se comparó con su índice de referencia, rwm tenía un r cuadrado de 99.85% y una beta de -0.99. el fondo tuvo una desviación estándar anual promedio de 15.16% y un índice de brusquedad de -0.64. su índice de nitidez indica que tuvo un rendimiento inferior a los activos libres de riesgo en los últimos tres años.
proshares ultracorta russell2000
El proshares ultracorto russell2000 (nysearca: twm) es un etf apalancado inverso que busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al inverso de dos veces el rendimiento diario del índice russell 2000, que es su índice de referencia. El fondo mantiene principalmente permutas de valores y efectivo para proporcionar una exposición inversa apalancada al índice.
Al 31 de marzo de 2016, según los últimos datos de tres años, el fondo tenía una beta de -1.96 y un r cuadrado de 99.63%, cuando se compara con su índice de referencia. por lo tanto, el 99.63% de sus movimientos históricos de precios durante este período podría explicarse por movimientos en el índice russell 2000. su beta de -1.96 indica que es teóricamente 1.96 veces más volátil y negativamente correlacionado con el punto de referencia. Durante el período de tres años, el fondo tuvo una desviación estándar anual promedio de 30.05% y un índice de brusquedad de -0.64. por lo tanto, sobre una base ajustada al riesgo, el fondo históricamente ha tenido un rendimiento inferior a la tasa de rendimiento libre de riesgo.
