La estrategia comercial de 5 minutos

Algunos operadores de divisas son extremadamente pacientes y les encanta esperar la configuración perfecta, mientras que otros necesitan ver un movimiento rápido, o abandonarán sus posiciones. Estas almas impacientes son perfectas para comerciar el impulso porque esperan que el mercado tenga la fuerza suficiente para impulsar una moneda en la dirección deseada y aprovechar el impulso con la esperanza de un movimiento de extensión.

sin embargo, una vez que el movimiento muestra signos de pérdida de fuerza, un comerciante de impulso impaciente también será el primero en saltar del barco. por lo tanto, una verdadera estrategia de impulso necesita tener reglas de salida sólidas para proteger las ganancias, al mismo tiempo que puede manejar la mayor cantidad de movimiento de extensión posible. la estrategia momo de 5 minutos hace exactamente eso.

el momo de 5 minutos busca un impulso o “momo” estalló en gráficos a muy corto plazo (5 minutos). primero, los operadores se basan en dos indicadores técnicos que están disponibles con muchos paquetes y plataformas de software de gráficos: el promedio móvil exponencial de 20 períodos (ema) y la divergencia de convergencia del promedio móvil (macd). Se elige ema sobre el promedio móvil simple porque le da mayor peso a los movimientos recientes, lo cual es necesario para intercambios de impulso rápidos.

mientras que se usa un promedio móvil para ayudar a determinar la tendencia, el histograma macd, que nos ayuda a medir el impulso, se usa como segundo indicador. Las configuraciones para el histograma macd son los valores predeterminados utilizados en la mayoría de las plataformas de gráficos: ema = 12, segundo ema = 26, línea de señal ema = 9, todos con precios de cierre.

Esta estrategia espera una operación de reversión, pero solo aprovecha la configuración cuando el impulso admite la inversión lo suficiente como para crear una explosión de extensión más grande. la posición se sale en dos segmentos separados; la primera mitad nos ayuda a asegurar ganancias y asegura que nunca convertiremos a un ganador en un perdedor y la segunda mitad nos permite intentar atrapar lo que podría convertirse en un movimiento muy grande sin riesgo porque la parada ya se ha movido al punto de equilibrio. Así es como funciona:

1. busque que el comercio de pares de divisas por debajo del ema y macd de 20 períodos esté en territorio negativo.
2. espere a que el precio cruce por encima del ema de 20 períodos, luego asegúrese de que macd esté en el proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo en los últimos 25 minutos (cinco barras o menos en un gráfico de 5 minutos) )
3. vaya largo 10 pips por encima del ema de 20 períodos.
4. Para un intercambio agresivo, deténgase en el columpio bajo en el gráfico de 5 minutos. Para un comercio conservador, coloque una parada 20 pips debajo del ema de 20 períodos.
5. vender la mitad del puesto en la entrada más el monto arriesgado; mueve la parada en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. rastrea la parada por punto de equilibrio o el ema de 20 períodos menos 15 pips, lo que sea más alto.

1. busque que el par de divisas se negocie por encima del ema y macd de 20 períodos para que sea positivo.
2. espere a que el precio cruce por debajo del ema de 20 períodos; asegúrese de que macd esté en el proceso de cruzar de positivo a negativo o cruzado a territorio negativo hace no más de cinco barras.
3. ve corto 10 pips debajo del ema de 20 períodos.
4. para un intercambio agresivo, deténgase en el columpio alto en un gráfico de 5 minutos. para un comercio conservador, coloque la parada 20 pips por encima de 20 períodos de ema
5. Vuelva a comprar la mitad de la posición al precio de entrada menos la cantidad arriesgada y mueva el stop en la segunda mitad al punto de equilibrio.
6. rastrea la parada por el punto de equilibrio o el ema de 20 períodos más 15 pips, el que sea más bajo.

figura 1: comercio de momo de cinco minutos, eur / usd (fuente: fxtrek intellichart)

nuestro primer ejemplo (figura 1) es el eur / usd el 16 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima del ema de 20 períodos a medida que el histograma macd cruza por encima de la línea cero. Aunque hubo algunos casos en los que el precio intentó moverse por encima del período de 20 períodos entre la 1:30 p.m. y las 2:00 p.m., no se activó una transacción en ese momento porque el histograma macd estaba por debajo de la línea cero.

esperamos que el histograma de macd cruzara la línea cero, y cuando lo hizo, la operación se activó en 1.2044. entramos en 1.2046 + 10 pips = 1.2056 con una parada en 1.2046 – 20 pips = 1.2026. nuestro primer objetivo fue 1.2056 + 30 pips = 1.2084. se activó aproximadamente dos horas y media después. salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por el ema de 20 períodos menos 15 pips. el segundo semestre se cierra finalmente a 1.2157 a las 21:35 pm y se obtiene una ganancia total en el comercio de 65.5 pips.

figura 2: comercio de momo de cinco minutos, usd / jpy (fuente: fxtrek intellichart)

El siguiente ejemplo (figura 2) es usd / jpy el 21 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la ema de 20 períodos. como en el ejemplo anterior de eur / usd, también hubo algunas instancias en las que el precio cruzó por encima del ema de 20 períodos justo antes de nuestro punto de entrada, pero no tomamos el comercio porque el histograma macd estaba por debajo de la línea cero.

el macd giró primero, por lo que esperamos que el precio cruzara el ema por 10 pips y cuando lo hizo, ingresamos al comercio en 116.67 (ema estaba en 116.57).

las matemáticas son un poco más complicadas en este caso. la parada es en 20 ema menos 20 pips o 116.57 – 20 pips = 116.37. el primer objetivo es la entrada más la cantidad arriesgada, o 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. se activa cinco minutos después. salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por el ema de 20 períodos menos 15 pips. la segunda mitad se cierra a las 117.07 a las 18:00 pm y se obtiene un beneficio promedio total en el comercio de 35 pips. Aunque la ganancia no fue tan atractiva como la primera operación, el gráfico muestra un movimiento limpio y suave que indica que la acción del precio se ajustó bien a nuestras reglas.

en el lado corto, nuestro primer ejemplo es el nzd / usd del 20 de marzo de 2006 (figura 3). vemos que el precio cruza por debajo del ema de 20 períodos, pero el histograma macd sigue siendo positivo, por lo que esperamos que cruce por debajo de la línea cero 25 minutos más tarde. Nuestro comercio se dispara a 0.6294. como en el ejemplo anterior de usd / jpy, las matemáticas son un poco desordenadas en este caso porque la cruz de la media móvil no ocurrió al mismo tiempo que cuando macd se movió por debajo de la línea cero como lo hizo en nuestro primer ejemplo de eur / usd. Como resultado, ingresamos en 0.6294.

nuestra parada es el 20-ema más 20 pips. en ese momento, el 20-ema estaba en 0.6301, lo que pone nuestra entrada en 0.6291 y nuestra parada en 0.6301 + 20 pips = 0.6321. nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos el monto arriesgado o 0.6291 – (0.6321- 0.6291) = 0.6261. el objetivo es alcanzado dos horas después, y la parada en la segunda mitad se mueve al punto de equilibrio. luego procedemos a seguir la segunda mitad de la posición por el ema de 20 períodos más 15 pips. la segunda mitad se cierra a 0.6262, para una ganancia total en el comercio de 29.5 pips.

figura 3: comercio de momo de cinco minutos, nzd / usd (fuente: fxtrek intellichart)

El ejemplo de la figura 4 se basa en una oportunidad que se desarrolló el 10 de marzo de 2006 en gbp / usd. en el cuadro a continuación, el precio cruza por debajo del ema de 20 períodos y esperamos 10 minutos para que el histograma macd se mueva a territorio negativo, lo que desencadena nuestra orden de entrada en 1.7375. De acuerdo con las reglas anteriores, tan pronto como se activa el comercio, detenemos el 20-ema más 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada, o 1.7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1.7345. se activa poco después.

luego procedemos a seguir la segunda mitad de la posición por el ema de 20 períodos más 15 pips. la segunda mitad de la posición finalmente se cierra en 1.7268, para obtener una ganancia total en el comercio de 68.5 pips. casualmente, el comercio también se cerró en el momento exacto en que el histograma macd volcó a territorio positivo.

figura 4: comercio de momo de cinco minutos, gbp / usd (fuente: fxtrek intellichart)

Como puede ver, el comercio de momo de 5 minutos es una estrategia extremadamente poderosa para capturar movimientos de inversión basados ​​en el impulso. sin embargo, no siempre funciona, y es importante explorar un ejemplo de dónde falla y comprender por qué sucede esto.

figura 5: comercio de momo de cinco minutos, eur / chf (fuente: fxtrek intellichart)

el último ejemplo del comercio de momo de 5 minutos es eur / chf el 21 de marzo de 2006. en la figura 5, el precio cruza por debajo del ema de 20 períodos, y esperamos 20 minutos para que el histograma macd se mueva a territorio negativo, poniendo nuestra orden de entrada en 1.5711. colocamos nuestra parada en 20-ema más 20 pips o 1.5721 + 20 = 1.5741. nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada o 1.5711 – (1.5741-1.5711) = 1.5681. el precio se cotiza a un mínimo de 1.5696, que no es lo suficientemente bajo como para alcanzar nuestro disparador. luego procede a revertir el curso, llegando finalmente a nuestra parada, causando una pérdida comercial total de 30 pips.

Al negociar la estrategia de momo de 5 minutos, lo más importante a tener en cuenta son los rangos de negociación que son demasiado ajustados o demasiado amplios. en horas de negociación silenciosas, donde el precio simplemente fluctúa alrededor de los 20 ema, el histograma macd puede cambiar de un lado a otro, causando muchas señales falsas. alternativamente, si esta estrategia se implementa en un par de divisas con un rango de negociación que es demasiado amplio, la detención podría alcanzarse antes de que se active el objetivo.

La estrategia de momo de 5 minutos permite a los operadores beneficiarse de pequeñas explosiones de impulso en pares de divisas, al tiempo que proporciona reglas de salida sólidas necesarias para proteger las ganancias. el objetivo es identificar una reversión a medida que ocurre, abrir una posición y luego confiar en las herramientas de gestión de riesgos, como las paradas finales, para beneficiarse del movimiento y no abandonar el barco demasiado pronto. Al igual que con muchos sistemas basados ​​en indicadores técnicos, los resultados variarán según las condiciones del mercado.