¿Qué es la exposición crediticia?
la exposición crediticia es una medida de la pérdida potencial máxima para un prestamista si el prestatario no cumple con el pago. Es un riesgo calculado para hacer negocios como banco.
por ejemplo, si un banco ha otorgado varios préstamos a corto y largo plazo por un total de $ 100 millones a una empresa, su exposición crediticia a ese negocio es de $ 100 millones.
Comprender la exposición crediticia
Los bancos buscan limitar sus exposiciones crediticias extendiendo el crédito a clientes con calificaciones crediticias altas, mientras evitan a los clientes con calificaciones crediticias más bajas.
conclusiones clave
- La exposición crediticia es un componente del riesgo crediticio.
- indica la pérdida máxima para un prestamista si un prestatario no cumple con un préstamo.
- El sistema de calificación crediticia se creó para ayudar a los prestamistas a controlar la exposición crediticia.
Si un cliente encuentra problemas financieros inesperados, un banco puede tratar de reducir su exposición crediticia para mitigar la pérdida que puede surgir de un posible incumplimiento. por ejemplo, un usuario de tarjeta de crédito que no realiza un pago puede verse obligado a pagar una multa y una tasa de interés más alta en futuras compras. Esta práctica reduce la exposición crediticia general al emisor de la tarjeta.
cómo los prestamistas controlan la exposición crediticia
Los prestamistas tienen varias formas de controlar la exposición crediticia. una compañía de tarjetas de crédito establece límites de crédito basados en su evaluación de la capacidad probable del prestatario para pagar la suma adeudada.
por ejemplo, puede imponer un límite de crédito de $ 300 a un estudiante universitario sin historial crediticio hasta que la persona tenga un historial comprobado de pagos a tiempo. la misma compañía de tarjetas de crédito puede estar justificada en ofrecer un límite de $ 100,000 a un cliente de altos ingresos con un puntaje de más de 800.
en primer lugar, la compañía de tarjetas está reduciendo su exposición crediticia a un prestatario de mayor riesgo. En este último escenario, la empresa está fomentando su relación comercial con un cliente rico.
swaps de incumplimiento crediticio
Un método más complejo para limitar la exposición crediticia es comprar swaps de incumplimiento crediticio. un swap de incumplimiento crediticio es una inversión que transfiere efectivamente el riesgo de crédito a un tercero. el comprador del swap realiza pagos de primas al vendedor del swap, quien acepta asumir el riesgo de la deuda. el vendedor de swap compensa al comprador con pagos de intereses, al tiempo que devuelve las primas si el prestatario no paga.
Los swaps de incumplimiento crediticio desempeñaron un papel importante en la crisis financiera de 2008, después de que los vendedores juzgaron mal el riesgo de la deuda que estaban asumiendo al emitir swaps en paquetes de hipotecas de alto riesgo.
exposición crediticia vs. riesgo crediticio
Los términos exposición crediticia y riesgo crediticio a menudo se usan indistintamente. sin embargo, la exposición crediticia en realidad es un componente del riesgo crediticio.
El swap de incumplimiento crediticio fue diseñado como una forma de limitar la exposición crediticia. no funcionó de esa manera durante la crisis financiera de 2007-2008.
Otros componentes incluyen la probabilidad de incumplimiento, que estima la probabilidad de que el prestatario no pueda o no quiera pagar la deuda, y la tasa de recuperación, que cuantifica la parte de la pérdida que probablemente se recuperará mediante procedimientos de quiebra o cobro de deudas. esfuerzos
